Сравнение KMLM с KOID
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, KMLM returned 10.89% vs 55.36% for KOID. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for KOID.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и KOID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 25.85%.
KMLM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
KOID
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 25.85%
- 6 месяцев
- 28.93%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 5.59% | 2.76% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 25.85% | 27.04% |
Correlation
The correlation between KMLM and KOID is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. KOID — Ранг доходности на риск
KMLM
KOID
Сравнение KMLM c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.06 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 10.11 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и KOID
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и KOID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -18.19% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -18.19% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -7.35% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -3.43% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.49% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и KOID
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.12%, в то время как у KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 11.40% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 21.04% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 26.13% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 25.80% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 25.80% | -11.11% |
Сравнение комиссий KMLM и KOID
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и KOID
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности KOID в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.76% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.67% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and KOID have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOID has higher volatility (11.40%) compared to KMLM (3.12%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs KOID's -18.19%.
On 1-year performance, KOID leads with 55.36% vs 10.89% for KMLM. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 55.36% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.67% for KOID.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while KOID is Technology Equities. KMLM tracks KFA MLM Index, while KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.69% for KOID.
KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и KOID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор