PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с KLIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP).

KMLM и KLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и KLIP

2026 (YTD)202520242023
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%-1.69%-1.13%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-8.98%16.92%3.37%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -8.98%.

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

KLIP

1 день
2.10%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-12.63%
1 год
-1.25%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с XPPKLIP с FXPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCA

Сравнение комиссий KMLM и KLIP

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

KMLM vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMKLIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.06

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.05

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.08

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

-0.26

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.06

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между KMLM и KLIP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и KLIP

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности KLIP в 28.24%

TTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.24%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и KLIP

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и KLIP.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-18.61%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-17.23%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-14.21%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-3.34%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.18%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и KLIP

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.16%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

13.48%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

19.76%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

18.19%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

18.19%

-3.52%