PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с IVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.33%/yr vs -5.77%/yr for IVOL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -6.33%.

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и IVOL

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%1.35%

Correlation

The correlation between KMLM and IVOL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

KMLM vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.81

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-1.14

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.88

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.57

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

-1.28

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.81

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.45

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.11

+0.60

Просадки

Сравнение просадок KMLM и IVOL

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-31.16%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.81%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-16.63%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-30.62%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-26.33%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-13.30%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.38%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и IVOL

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

1.07%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

4.44%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

6.89%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

12.84%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

11.99%

+2.74%

Сравнение комиссий KMLM и IVOL

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и IVOL

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности IVOL в 3.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and IVOL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.33% vs -5.77% for IVOL. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.33% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.89% for IVOL.

KMLM is categorized as Long-Short, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.99% for IVOL.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор