Сравнение KMLM с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
KMLM и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -1.46% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -1.46%.
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и IVOL
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
KMLM vs. IVOL — Ранг доходности на риск
KMLM
IVOL
Сравнение KMLM c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.37 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.64 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.55 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 1.06 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.37 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.36 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.05 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и IVOL составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и IVOL
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности IVOL в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.73% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и IVOL
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -31.16% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -6.72% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -31.16% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -22.51% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -13.02% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.50% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и IVOL
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.34% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 4.41% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 10.40% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 12.82% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 12.11% | +2.56% |