PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.33%/yr vs 15.35%/yr for HTUS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.33%.

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%5.38%

Correlation

The correlation between KMLM and HTUS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

KMLM vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.53

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.71

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.35

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

17.27

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.53

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок KMLM и HTUS

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-47.50%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.68%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-24.41%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-24.41%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-0.55%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-4.06%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и HTUS

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.47%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.39%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

11.50%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

19.03%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

21.45%

-6.72%

Сравнение комиссий KMLM и HTUS

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и HTUS

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and HTUS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs HTUS's -47.50%.

On 5-year performance, HTUS leads with 15.35% vs 4.33% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.35% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 4.53% for KMLM.

They also come from different issuers: CICC and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор