PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с HDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. KMLM is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.33%/yr vs 3.02%/yr for HDG. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 6.40%.

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и HDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%2.36%

Correlation

The correlation between KMLM and HDG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.09

The correlation between KMLM and HDG shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to -0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

KMLM vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.36

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.50

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.35

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

13.81

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа HDG равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.36

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок KMLM и HDG

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-15.31%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-3.97%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-7.20%

-15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-15.31%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-0.37%

-13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-2.77%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.96%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и HDG

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.06%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

4.58%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

5.64%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

7.15%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

7.11%

+7.62%

Сравнение комиссий KMLM и HDG

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и HDG

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности HDG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and HDG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs HDG's -15.31%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.33% vs 3.02% for HDG. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.33% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.

KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.35% for HDG.

They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.95% for HDG.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор