PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMLM с HDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KMLM и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и HDG


2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
8.67%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
HDG
ProShares Hedge Replication
0.49%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.49%.


KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*

HDG

1 день
1.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.41%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

ProShares Hedge Replication

Сравнение комиссий KMLM и HDG

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.


Доходность на риск

KMLM vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KMLMHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.77

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.70

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

6.95

-3.64

KMLM vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KMLMHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между KMLM и HDG составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и HDG

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности HDG в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication
2.49%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и HDG

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и HDG.


Загрузка...

Показатели просадок


KMLMHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-15.31%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-4.85%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-15.31%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-2.74%

-12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-2.80%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.19%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и HDG

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KMLMHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.61%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

4.43%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

6.90%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

7.15%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

7.08%

+7.59%