Сравнение KMLM с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Hedge Replication (HDG).
KMLM и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.49% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.49%.
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и HDG
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
KMLM vs. HDG — Ранг доходности на риск
KMLM
HDG
Сравнение KMLM c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.77 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.70 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 6.95 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и HDG составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и HDG
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности HDG в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и HDG
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -15.31% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -4.85% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -15.31% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -2.74% | -12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -2.80% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.19% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и HDG
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.61% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 4.43% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 6.90% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 7.15% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 7.08% | +7.59% |