PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

KMLM и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий KMLM и FAAR

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

KMLM vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.00

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.69

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.57

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

7.53

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.00

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между KMLM и FAAR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и FAAR

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FAAR в 9.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и FAAR

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-18.03%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-11.54%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-18.03%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-0.86%

-15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-7.97%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.93%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и FAAR

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.03%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.66%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.65%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

15.32%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.00%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

11.54%

+3.13%