PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMLM с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KMLM и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 2.31%.


KMLM

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.13%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.68%
1 год
13.24%
3 года*
-1.51%
5 лет*
4.11%
10 лет*

CSHI

1 день
0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.17%
3 года*
5.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и CSHI


2026 (YTD)2025202420232022
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
8.32%-2.98%-1.69%-5.66%-5.99%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
2.31%5.05%5.66%6.21%1.39%

Correlation

The correlation between KMLM and CSHI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

KMLM vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4141
Ранг коэф-та Мартина

CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KMLMCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

2.60

-1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

24.49

-22.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

131.09

-125.23

KMLM vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 5.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLM и CSHI

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CSHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KMLMCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-1.69%

-25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-0.21%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-1.69%

-20.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

0.00%

-15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-0.03%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.04%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и CSHI

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KMLMCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

0.33%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

0.60%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

0.91%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

1.33%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

1.33%

+13.38%

Сравнение комиссий KMLM и CSHI

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и CSHI

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности CSHI в 5.31%


ПозицияTTM20252024202320222021
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
5.31%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.64%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы


KMLM and CSHI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (3.35%) compared to CSHI (0.33%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, CSHI leads with 5.42% vs -1.51% for KMLM. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.42% return vs -1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

CSHI has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.64% for KMLM.

KMLM is categorized as Systematic Trend, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: KraneShares and Neos. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.77 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор