Сравнение KMI с DX
KMI (Kinder Morgan, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, KMI returned 11.04%/yr vs 7.70%/yr for DX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMI и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 11.04% против 7.70% соответственно.
KMI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 11.04%
DX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам KMI и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 17.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
DX Dynex Capital, Inc. | -0.93% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between KMI and DX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between KMI and DX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KMI:
$70.49B
DX:
$2.58B
KMI:
$1.53
DX:
$1.59
KMI:
20.71
DX:
8.08
KMI:
4.02
DX:
2.81
KMI:
2.25
DX:
0.99
KMI:
$17.52B
DX:
$695.85M
KMI:
$5.86B
DX:
$695.85M
KMI:
$6.90B
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. DX — Ранг доходности на риск
KMI
DX
Сравнение KMI c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMI | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.60 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 5.03 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMI | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.40 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.17 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок KMI и DX
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMI | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -99.12% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -15.27% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -25.81% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -38.69% | +18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -56.76% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -32.19% | +24.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.04% | -56.81% | +24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.85% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и DX
Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMI | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.52% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 13.59% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 17.50% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 23.86% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 29.88% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и DX
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности DX в 15.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.85% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.71% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и DX
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMI and DX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (6.88%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMI и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор