PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMI с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMI с AGNC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KMI (Kinder Morgan, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, KMI returned 11.04%/yr vs 6.19%/yr for AGNC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMI и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 11.04% против 6.19% соответственно.

KMI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
17.43%
6 месяцев
16.25%
1 год
17.24%
3 года*
29.84%
5 лет*
17.32%
10 лет*
11.04%

AGNC

1 день
-1.17%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.35%
1 год
28.30%
3 года*
17.90%
5 лет*
1.55%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMI и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMI
Kinder Morgan, Inc.		17.43%4.74%64.42%4.10%21.23%23.75%-30.77%44.43%-11.18%-10.56%
AGNC
AGNC Investment Corp.		0.27%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between KMI and AGNC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г.

0.28

Over the past year, the correlation between KMI and AGNC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$70.49B

AGNC:

$11.42B

EPS

KMI:

$1.53

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/E

KMI:

20.71

AGNC:

7.64

Коэффициент PEG

KMI:

1.26

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

KMI:

4.02

AGNC:

4.69

Коэффициент P/B

KMI:

2.25

AGNC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$17.52B

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$5.86B

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$6.90B

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinder Morgan, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с PAAKMI с NFGKMI с NGGKMI с LUMN
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с SCHD

Доходность на риск

KMI vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMI c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.53

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.13

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.58

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

4.72

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMI vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.53

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.25

Просадки

Сравнение просадок KMI и AGNC

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-54.56%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-18.71%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-31.04%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-54.46%

+34.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.13%

-54.56%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-11.67%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.04%

-13.56%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

6.25%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и AGNC

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.93%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

15.95%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

19.35%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

25.81%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

25.38%

+2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и AGNC

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности AGNC в 14.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.16%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		3.71%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20222023202420252026
4.83B
0
(KMI) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KMI and AGNC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMI has higher volatility (6.88%) compared to AGNC (4.93%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs AGNC's -54.56%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMI и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор