Сравнение KMB с WEC
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 9.41%/yr for WEC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 0.60% против 9.41% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
WEC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам KMB и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 7.29% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between KMB and WEC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between KMB and WEC shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
WEC:
$36.52B
KMB:
$5.93
WEC:
$5.03
KMB:
16.49
WEC:
22.11
KMB:
2.85
WEC:
4.94
KMB:
1.97
WEC:
3.59
KMB:
18.13
WEC:
2.58
KMB:
$16.54B
WEC:
$10.08B
KMB:
$5.93B
WEC:
$5.62B
KMB:
$3.07B
WEC:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. WEC — Ранг доходности на риск
KMB
WEC
Сравнение KMB c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.80 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.98 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.59 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.44 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и WEC
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -45.06% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -11.22% | -18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -16.01% | -18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -26.02% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -32.31% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -5.54% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -8.32% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 4.51% | +14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и WEC
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.55% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 11.19% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 15.14% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 19.02% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 21.60% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и WEC
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности WEC в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.32% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и WEC
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and WEC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to WEC (5.55%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs WEC's -45.06%.
WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор