PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с TSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 0.95% против 35.80% соответственно.

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between KMB and TSM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г.

0.16

The correlation between KMB and TSM shifts across timeframes, from -0.11 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$34.08B

TSM:

$2.20T

EPS

KMB:

$5.93

TSM:

NT$373.98

Коэффициент P/E

KMB:

17.26

TSM:

35.89

Коэффициент PEG

KMB:

2.98

TSM:

1.03

Коэффициент P/S

KMB:

2.06

TSM:

16.87

Коэффициент P/B

KMB:

18.98

TSM:

11.82

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

TSM:

NT$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

TSM:

NT$2.55T

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

TSM:

NT$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

KMB vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.71

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.30

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.48

-6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

19.42

-20.45

KMB vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и TSM

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-89.08%

+52.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-18.14%

-11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-36.82%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-56.47%

+22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-56.47%

+22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.52%

-4.87%

-21.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-42.85%

+34.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

5.11%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и TSM

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

13.42%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

28.65%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

36.69%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

37.46%

-17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

34.23%

-13.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и TSM

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности TSM в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
4.16B
1.15T
(KMB) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KMB значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности KMB и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.9%
66.3%
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and TSM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (13.42%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор