Сравнение KMB с SYY
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 7.21%/yr for SYY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: 1.37% против 7.21% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
SYY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.21%
- Всё время*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам KMB и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
SYY Sysco Corporation | 12.00% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between KMB and SYY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between KMB and SYY shifts across timeframes, from 0.32 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
SYY:
$38.63B
KMB:
$5.93
SYY:
$3.61
KMB:
18.30
SYY:
22.37
KMB:
3.16
SYY:
0.45
KMB:
2.19
SYY:
0.46
KMB:
20.13
SYY:
16.92
KMB:
$16.54B
SYY:
$83.57B
KMB:
$5.93B
SYY:
$15.49B
KMB:
$3.07B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. SYY — Ранг доходности на риск
KMB
SYY
Сравнение KMB c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.25 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.58 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и SYY
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -69.98% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -23.98% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -23.98% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -27.33% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -63.40% | +29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -10.13% | -11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -12.60% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 10.24% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и SYY
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.50% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 24.46% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 27.30% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 23.88% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 30.40% | -9.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и SYY
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SYY в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
SYY Sysco Corporation | 2.69% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и SYY
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and SYY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to SYY (6.50%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор