Сравнение KMB с SYY
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: 0.60% против 7.33% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам KMB и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between KMB and SYY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
SYY:
$36.80B
KMB:
$5.93
SYY:
$3.61
KMB:
16.49
SYY:
21.21
KMB:
2.85
SYY:
0.43
KMB:
1.97
SYY:
0.44
KMB:
18.13
SYY:
16.02
KMB:
$16.54B
SYY:
$83.57B
KMB:
$5.93B
SYY:
$15.49B
KMB:
$3.07B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. SYY — Ранг доходности на риск
KMB
SYY
Сравнение KMB c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.23 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.58 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.21 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.24 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и SYY
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -69.98% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -23.98% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -23.98% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -27.33% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -63.40% | +29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -15.47% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -12.60% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 9.67% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и SYY
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.89% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 24.18% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 26.92% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 23.97% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 30.34% | -9.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и SYY
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и SYY
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and SYY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор