Сравнение KMB с STZ
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: 0.95% против 1.01% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам KMB и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between KMB and STZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between KMB and STZ shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
STZ:
$25.79B
KMB:
$5.93
STZ:
$11.23
KMB:
17.26
STZ:
13.22
KMB:
2.98
STZ:
8.24
KMB:
2.06
STZ:
2.84
KMB:
18.98
STZ:
3.08
KMB:
$16.54B
STZ:
$9.14B
KMB:
$5.93B
STZ:
$4.71B
KMB:
$3.07B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. STZ — Ранг доходности на риск
KMB
STZ
Сравнение KMB c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.39 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.68 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и STZ
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -67.39% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -26.51% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -51.28% | +17.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -51.28% | +17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -53.53% | +19.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -42.57% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -16.60% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 15.01% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и STZ
Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Constellation Brands, Inc. (STZ) имеют волатильность 8.42% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.54% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 23.36% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 30.17% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 24.56% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 26.96% | -5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и STZ
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности STZ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и STZ
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and STZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.54%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор