Сравнение KMB с PH
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 0.95% против 25.12% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам KMB и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between KMB and PH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.26 |
The correlation between KMB and PH shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
PH:
$115.65B
KMB:
$5.93
PH:
$27.11
KMB:
17.26
PH:
33.33
KMB:
2.98
PH:
1.41
KMB:
2.06
PH:
5.53
KMB:
18.98
PH:
7.43
KMB:
$16.54B
PH:
$20.99B
KMB:
$5.93B
PH:
$7.81B
KMB:
$3.07B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. PH — Ранг доходности на риск
KMB
PH
Сравнение KMB c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.90 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.64 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и PH
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -66.92% | +29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -19.34% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -26.79% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -28.64% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -54.68% | +20.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -11.49% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -15.33% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 6.52% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и PH
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 7.58% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 18.96% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 25.10% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 28.68% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 31.70% | -10.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и PH
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и PH
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and PH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор