PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с MSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с MSA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 13.54%/yr for MSA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и MSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и MSA Safety Incorporated (MSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у MSA с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 0.60% против 13.54% соответственно.

KMB

1 день
-1.30%
1 месяц
0.80%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.51%
1 год
-23.22%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
0.60%

MSA

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-2.56%
3 года*
2.22%
5 лет*
0.24%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и MSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		-0.57%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
MSA
MSA Safety Incorporated		-0.18%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%

Correlation

The correlation between KMB and MSA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.19

Фундаментальные показатели

EPS

KMB:

$5.93

MSA:

$9.85

Коэффициент P/E

KMB:

16.49

MSA:

16.13

Коэффициент PEG

KMB:

2.85

MSA:

0.06

Коэффициент P/S

KMB:

1.97

MSA:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

MSA:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

MSA:

$897.30M

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

MSA:

$465.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

MSA Safety Incorporated

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO
Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с SPYMSA с TKRMSA с NFGMSA с XOMMSA с MOMSA с VONG

Доходность на риск

KMB vs. MSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c MSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMBMSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.11

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
0.02

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.12

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-0.26

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMB vs. MSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа MSA равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и MSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMBMSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.11

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.13

Просадки

Сравнение просадок KMB и MSA

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBMSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-70.32%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-21.29%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-34.28%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-34.28%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-38.39%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.78%

-21.29%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-17.44%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.23%

9.79%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и MSA

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBMSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

6.61%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

17.65%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

23.93%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

24.71%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

28.78%

-7.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и MSA

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности MSA в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		5.20%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
MSA
MSA Safety Incorporated		1.34%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и MSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.16B
463.63M
(KMB) Общая выручка
(MSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и MSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и MSA Safety Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
36.9%
47.4%
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and MSA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (8.66%) compared to MSA (6.61%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MSA's -70.32%.

MSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и MSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор