Сравнение KMB с MSA
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 13.41%/yr for MSA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 1.37% против 13.41% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам KMB и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between KMB and MSA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
MSA:
$6.61B
KMB:
$5.93
MSA:
$11.09
KMB:
18.30
MSA:
15.43
KMB:
3.16
MSA:
0.06
KMB:
2.19
MSA:
2.34
KMB:
$16.54B
MSA:
$1.92B
KMB:
$5.93B
MSA:
$897.30M
KMB:
$3.07B
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. MSA — Ранг доходности на риск
KMB
MSA
Сравнение KMB c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.04 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.09 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и MSA
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -70.32% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -22.60% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -34.28% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -34.28% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -38.39% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -15.25% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -17.44% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 11.39% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и MSA
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.48% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 17.82% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 24.33% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 24.80% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 28.65% | -7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и MSA
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности MSA в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и MSA
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and MSA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MSA's -70.32%.
MSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор