PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с MPWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 0.95% против 37.94% соответственно.

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%

MPWR

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.43%
С начала года
74.38%
6 месяцев
67.26%
1 год
121.18%
3 года*
44.43%
5 лет*
36.35%
10 лет*
37.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и MPWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		74.38%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%

Correlation

The correlation between KMB and MPWR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.14

The correlation between KMB and MPWR shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$34.08B

MPWR:

$77.67B

EPS

KMB:

$5.93

MPWR:

$13.89

Коэффициент P/E

KMB:

17.26

MPWR:

113.54

Коэффициент PEG

KMB:

2.98

MPWR:

1.43

Коэффициент P/S

KMB:

2.06

MPWR:

25.93

Коэффициент P/B

KMB:

18.98

MPWR:

21.12

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

MPWR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

MPWR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

MPWR:

$861.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

KMB vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.51

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.00

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.43

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

14.45

-15.48

KMB vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и MPWR

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-72.27%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-22.45%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-51.65%

+17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-51.65%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-51.65%

+17.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.52%

-6.66%

-19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-17.71%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

8.44%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и MPWR

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

20.33%

-11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

37.42%

-20.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

48.53%

-22.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

53.53%

-33.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

47.23%

-26.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и MPWR

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности MPWR в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.42%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.16B
804.19M
(KMB) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
36.9%
55.3%
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and MPWR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (20.33%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MPWR's -72.27%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор