Сравнение KMB с LOW
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 0.60% против 12.33% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам KMB и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between KMB and LOW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.28 |
The correlation between KMB and LOW shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
LOW:
$116.46B
KMB:
$5.93
LOW:
$11.86
KMB:
16.49
LOW:
17.54
KMB:
2.85
LOW:
19.16
KMB:
1.97
LOW:
1.32
KMB:
$16.54B
LOW:
$88.43B
KMB:
$5.93B
LOW:
$29.89B
KMB:
$3.07B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. LOW — Ранг доходности на риск
KMB
LOW
Сравнение KMB c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.21 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.49 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.23 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и LOW
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -62.52% | +25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -27.75% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -27.75% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -33.86% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -48.63% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -27.29% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -16.60% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 11.96% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и LOW
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.36% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 19.88% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 25.77% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.15% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 29.14% | -8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и LOW
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и LOW
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and LOW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор