Сравнение KMB с KHC
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 0.60% против -8.03% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам KMB и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between KMB and KHC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between KMB and KHC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
KHC:
$27.74B
KMB:
$5.93
KHC:
-$4.85
KMB:
1.97
KHC:
1.11
KMB:
18.13
KHC:
0.66
KMB:
$16.54B
KHC:
$24.99B
KMB:
$5.93B
KHC:
$8.46B
KMB:
$3.07B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. KHC — Ранг доходности на риск
KMB
KHC
Сравнение KMB c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.29 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.53 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.27 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.21 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и KHC
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -76.07% | +39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -23.19% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -38.72% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -41.69% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -76.07% | +42.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -62.29% | +32.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -42.43% | +33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 12.81% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и KHC
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.77% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 18.61% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 25.46% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 22.42% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 27.08% | -6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и KHC
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и KHC
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and KHC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор