Сравнение KMB с JNJ
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KMB returned 1.54%/yr vs 10.97%/yr for JNJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 1.54% против 10.97% соответственно.
KMB
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
JNJ
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 13.02%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 24.01%
- 1 год
- 71.26%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам KMB и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 11.25% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
JNJ Johnson & Johnson | 24.42% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between KMB and JNJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.44B
JNJ:
$622.69B
KMB:
$5.93
JNJ:
$8.65
KMB:
18.45
JNJ:
29.45
KMB:
3.19
JNJ:
0.98
KMB:
2.20
JNJ:
6.43
KMB:
20.29
JNJ:
7.67
KMB:
$16.54B
JNJ:
$96.36B
KMB:
$5.93B
JNJ:
$66.60B
KMB:
$3.07B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. JNJ — Ранг доходности на риск
KMB
JNJ
Сравнение KMB c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.72 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 6.58 | -6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 19.12 | -19.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и JNJ
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -50.67% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -10.96% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -15.95% | -18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -18.41% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -27.37% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.44% | 0.00% | -21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -11.89% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 3.76% | +16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и JNJ
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 7.88% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 13.26% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.26% | 17.85% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.09% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 18.58% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и JNJ
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности JNJ в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.06% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.64% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и JNJ
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and JNJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (9.96%) compared to JNJ (7.88%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор