PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMB с GPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с GPC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 5.10%/yr for GPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: 1.37% против 5.10% соответственно.

KMB

1 день
0.12%
1 месяц
5.77%
6 месяцев
12.09%
С начала года
10.35%
1 год
-10.77%
3 года*
-3.71%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
1.37%
Всё время*
10.89%

GPC

1 день
-1.94%
1 месяц
12.60%
6 месяцев
-8.82%
С начала года
1.55%
1 год
3.15%
3 года*
-4.90%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.10%
Всё время*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		10.35%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
GPC
Genuine Parts Company		1.55%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Correlation

The correlation between KMB and GPC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г.

0.31

The correlation between KMB and GPC shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$36.01B

GPC:

$17.03B

EPS

KMB:

$5.93

GPC:

$0.43

Коэффициент P/E

KMB:

18.30

GPC:

282.70

Коэффициент P/S

KMB:

2.19

GPC:

0.69

Коэффициент P/B

KMB:

20.13

GPC:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

GPC:

$24.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

GPC:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

GPC:

$760.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с ^TNXKMB с VOO
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD

Доходность на риск

KMB vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBGPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.10

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
0.38

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.08

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

0.17

-0.71

KMB vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа GPC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и GPC

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и GPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-54.89%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-37.48%

+7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-39.72%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-45.70%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-54.89%

+20.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-27.34%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-10.35%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.10%

18.37%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и GPC

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.95%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

15.48%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

28.94%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

32.96%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

27.83%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

28.55%

-7.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и GPC

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности GPC в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPC
Genuine Parts Company		3.42%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.68%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B4.50B5.00B5.50B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.16B
6.26B
(KMB) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.9%
37.3%
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and GPC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPC has higher volatility (15.48%) compared to KMB (8.95%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs GPC's -54.89%.

GPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и GPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор