Сравнение KMB с GPC
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: 0.60% против 3.05% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам KMB и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between KMB and GPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between KMB and GPC shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
GPC:
$13.40B
KMB:
$5.93
GPC:
$0.43
KMB:
16.49
GPC:
224.37
KMB:
1.97
GPC:
0.55
KMB:
18.13
GPC:
2.99
KMB:
$16.54B
GPC:
$24.70B
KMB:
$5.93B
GPC:
$8.93B
KMB:
$3.07B
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. GPC — Ранг доходности на риск
KMB
GPC
Сравнение KMB c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.89 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.53 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.17 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и GPC
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -54.89% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -37.48% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -40.81% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -45.70% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -54.89% | +20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -42.38% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.29% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 16.89% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и GPC
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.22% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 25.04% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 28.95% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 26.92% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 28.12% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и GPC
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности GPC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и GPC
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and GPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to GPC (8.22%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs GPC's -54.89%.
GPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор