Сравнение KMB с GILD
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 8.00%/yr for GILD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 0.60% против 8.00% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
GILD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам KMB и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 4.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between KMB and GILD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1992 г. | 0.19 |
The correlation between KMB and GILD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
GILD:
$160.64B
KMB:
$5.93
GILD:
$7.35
KMB:
16.49
GILD:
17.43
KMB:
2.85
GILD:
0.04
KMB:
1.97
GILD:
5.40
KMB:
18.13
GILD:
6.83
KMB:
$16.54B
GILD:
$29.74B
KMB:
$5.93B
GILD:
$18.74B
KMB:
$3.07B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. GILD — Ранг доходности на риск
KMB
GILD
Сравнение KMB c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.96 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.35 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.65 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.32 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и GILD
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -70.83% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -17.65% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -26.59% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -26.59% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -30.47% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -17.31% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -22.16% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 7.22% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и GILD
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.75% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 18.45% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 26.29% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.03% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 25.49% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и GILD
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности GILD в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.49% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и GILD
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and GILD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to GILD (6.75%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор