Сравнение KMB с CNI
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 9.51%/yr for CNI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 0.95% против 9.51% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам KMB и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between KMB and CNI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1996 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
CNI:
$72.80B
KMB:
$5.93
CNI:
CA$7.60
KMB:
17.26
CNI:
21.89
KMB:
2.06
CNI:
5.96
KMB:
18.98
CNI:
4.73
KMB:
$16.54B
CNI:
CA$17.29B
KMB:
$5.93B
CNI:
CA$7.64B
KMB:
$3.07B
CNI:
CA$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. CNI — Ранг доходности на риск
KMB
CNI
Сравнение KMB c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.13 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.08 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и CNI
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -46.66% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -14.15% | -15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -29.14% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -29.14% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -29.15% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -5.55% | -20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -9.49% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 7.68% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и CNI
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 4.12% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 17.30% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 21.90% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 22.38% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.67% | -1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и CNI
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности CNI в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и CNI
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and CNI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор