Сравнение KMB с CDUAF
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and CDUAF (Canadian Utilities Limited) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 7.23%/yr for CDUAF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и CDUAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям CDUAF по среднегодовой доходности: 0.60% против 7.23% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
CDUAF
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам KMB и CDUAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 18.48% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
Correlation
The correlation between KMB and CDUAF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
CDUAF:
$9.84B
KMB:
$5.93
CDUAF:
$0.29
KMB:
16.49
CDUAF:
124.22
KMB:
1.97
CDUAF:
2.83
KMB:
18.13
CDUAF:
1.97
KMB:
$16.54B
CDUAF:
$3.46B
KMB:
$5.93B
CDUAF:
$1.39B
KMB:
$3.07B
CDUAF:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. CDUAF — Ранг доходности на риск
KMB
CDUAF
Сравнение KMB c CDUAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | CDUAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 6.89 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 17.11 | -18.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.29 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.51 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.09 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и CDUAF
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и CDUAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -71.22% | +34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -5.35% | -24.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -21.95% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -31.94% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -41.92% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -17.93% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -39.89% | +31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 2.15% | +17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и CDUAF
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Canadian Utilities Limited (CDUAF) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDUAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.79% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 11.69% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 16.11% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 19.07% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 25.58% | -4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и CDUAF
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CDUAF в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.70% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и CDUAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и CDUAF
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and CDUAF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to CDUAF (6.79%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs CDUAF's -71.22%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и CDUAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор