Сравнение KMB с BRBR
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, BRBR in Packaged Foods. Over the past 5 years, KMB returned -1.75%/yr vs -22.71%/yr for BRBR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -70.45%.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
BRBR
- 1 день
- -9.92%
- 1 месяц
- -23.38%
- С начала года
- -70.45%
- 6 месяцев
- -74.11%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -39.59%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMB и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 2.19% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -70.45% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
Correlation
The correlation between KMB and BRBR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
BRBR:
$937.73M
KMB:
$5.93
BRBR:
$0.65
KMB:
16.49
BRBR:
12.10
KMB:
2.85
BRBR:
2.99
KMB:
1.97
BRBR:
0.42
KMB:
$16.54B
BRBR:
$2.33B
KMB:
$5.93B
BRBR:
$703.50M
KMB:
$3.07B
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. BRBR — Ранг доходности на риск
KMB
BRBR
Сравнение KMB c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -1.00 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.53 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -1.19 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.48 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.23 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и BRBR
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -90.05% | +53.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -87.43% | +57.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -90.05% | +55.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -90.05% | +55.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -90.05% | +60.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -19.51% | +10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 56.77% | -37.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и BRBR
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 18.90% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 65.86% | -49.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 73.31% | -47.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 47.07% | -26.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 46.66% | -25.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и BRBR
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и BRBR
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and BRBR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.90%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs BRBR's -90.05%.
KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор