Сравнение KMB с AVGO
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 0.95% против 40.96% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам KMB и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between KMB and AVGO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.12 |
The correlation between KMB and AVGO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
AVGO:
$1.86T
KMB:
$5.93
AVGO:
$6.01
KMB:
17.26
AVGO:
63.58
KMB:
2.98
AVGO:
0.79
KMB:
2.06
AVGO:
24.70
KMB:
18.98
AVGO:
21.24
KMB:
$16.54B
AVGO:
$75.47B
KMB:
$5.93B
AVGO:
$50.53B
KMB:
$3.07B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. AVGO — Ранг доходности на риск
KMB
AVGO
Сравнение KMB c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.77 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.11 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и AVGO
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -48.30% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -28.67% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -41.15% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -41.15% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -48.30% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -20.66% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -7.98% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 12.30% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и AVGO
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 20.53% | -12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 35.04% | -18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 45.57% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 43.39% | -23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 39.52% | -18.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и AVGO
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и AVGO
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and AVGO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор