PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLMT с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - KLMT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 22.49% vs 17.00% for XLG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 4.04%.

KLMT

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
9.69%
С начала года
11.81%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и XLG

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		11.81%21.31%4.94%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%9.60%

Correlation

The correlation between KLMT and XLG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between KLMT and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и XLG

Секторы
KLMT
XLG

Технологии

25.2%
48.7%

Финансовые услуги

8.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
13.9%

Здравоохранение

6.3%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.1%

Промышленность

5.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.0%

Энергетика

2.3%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
0.6%

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.9%
0.8%

Технологии

KLMT
25.2%
XLG
48.7%

Финансовые услуги

KLMT
8.6%
XLG
9.9%

Коммуникационные услуги

KLMT
6.6%
XLG
13.9%

Здравоохранение

KLMT
6.3%
XLG
6.7%

Потребительский циклический сектор

KLMT
6.3%
XLG
10.1%

Промышленность

KLMT
5.6%
XLG
2.1%

Потребительский защитный сектор

KLMT
3.4%
XLG
5.0%

Энергетика

KLMT
2.3%
XLG
2.2%

Сырьевые материалы

KLMT
1.9%
XLG
0.6%

Недвижимость

KLMT
1.5%
XLG

-

Коммунальные услуги

KLMT
0.9%
XLG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

KLMT vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.20

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.70

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.38

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

4.56

+5.38

KLMT vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и XLG

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-52.39%

+35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-12.41%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-4.68%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-7.63%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.73%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и XLG

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 3.84%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.63%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.16%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

14.20%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

18.83%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.87%

-2.97%

Сравнение комиссий KLMT и XLG

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и XLG

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.76%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and XLG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.63%) compared to KLMT (3.84%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs XLG's -52.39%.

On 1-year performance, KLMT leads with 22.49% vs 17.00% for XLG. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 22.49% return vs 17.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

KLMT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.65% for XLG.

KLMT is categorized as Global Equities, while XLG is S&P 500. KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.20% for XLG.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор