Сравнение KLMT с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
KLMT и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Фонд был запущен 26 июн. 2024 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLMT и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | -1.54% | 21.31% | 4.94% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%.
KLMT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLMT и XLG
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KLMT vs. XLG — Ранг доходности на риск
KLMT
XLG
Сравнение KLMT c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMT | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.49 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.58 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 5.46 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между KLMT и XLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и XLG
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.99% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок KLMT и XLG
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLMT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -52.39% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -12.41% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -8.96% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -7.69% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.58% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и XLG
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLMT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.74% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.65% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 19.97% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.68% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.81% | -2.80% |