PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLMT с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с VXUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 22.49% vs 25.31% for VXUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLMT показывает доходность 11.81%, а VXUS немного выше – 12.04%.

KLMT

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
9.69%
С начала года
11.81%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
7.54%
С начала года
12.04%
1 год
25.31%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и VXUS

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		11.81%21.31%4.94%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.04%32.35%-0.51%

Correlation

The correlation between KLMT and VXUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between KLMT and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и VXUS

Секторы
KLMT
VXUS

Технологии

25.2%
21.0%

Финансовые услуги

8.6%
21.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.4%

Здравоохранение

6.3%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.2%

Промышленность

5.6%
15.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Энергетика

2.3%
4.7%

Сырьевые материалы

1.9%
7.6%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Коммунальные услуги

0.9%
3.0%

Технологии

KLMT
25.2%
VXUS
21.0%

Финансовые услуги

KLMT
8.6%
VXUS
21.7%

Коммуникационные услуги

KLMT
6.6%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

KLMT
6.3%
VXUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

KLMT
6.3%
VXUS
8.2%

Промышленность

KLMT
5.6%
VXUS
15.6%

Потребительский защитный сектор

KLMT
3.4%
VXUS
4.8%

Энергетика

KLMT
2.3%
VXUS
4.7%

Сырьевые материалы

KLMT
1.9%
VXUS
7.6%

Недвижимость

KLMT
1.5%
VXUS
2.4%

Коммунальные услуги

KLMT
0.9%
VXUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

KLMT vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.53

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.11

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.25

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

8.45

+1.49

KLMT vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и VXUS

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-35.97%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-11.27%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.45%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-8.17%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.00%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и VXUS

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.28%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

14.78%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

16.63%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.31%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.99%

-1.09%

Сравнение комиссий KLMT и VXUS

KLMT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и VXUS

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VXUS в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.76%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.60%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, KLMT and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.28%) compared to KLMT (3.84%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 25.31% vs 22.49% for KLMT. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 25.31% return vs 22.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for KLMT.

VXUS has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.76% for KLMT.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.05% for VXUS.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор