PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLMT с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с URTH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 25.77% vs 24.24% for URTH. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 13.34%.

KLMT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
12.66%
С начала года
15.15%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%

URTH

1 день
-0.04%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
11.41%
С начала года
13.34%
1 год
24.24%
3 года*
20.46%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.23%
Всё время*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
$52.43K$61.98K$75.63K

URTH

iShares MSCI World ETF
$95.39M$87.25M$137.64M

Сравнение доходности по годам KLMT и URTH

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		15.15%21.31%4.94%
URTH
iShares MSCI World ETF		13.34%21.36%5.95%

Correlation

The correlation between KLMT and URTH is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between KLMT and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и URTH

Секторы
KLMT
URTH

Технологии

33.5%
30.9%

Финансовые услуги

16.0%
15.7%

Промышленность

10.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.2%

Здравоохранение

8.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

3.1%
3.6%

Сырьевые материалы

2.7%
3.1%

Недвижимость

2.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.5%

Технологии

KLMT
33.5%
URTH
30.9%

Финансовые услуги

KLMT
16.0%
URTH
15.7%

Промышленность

KLMT
10.5%
URTH
11.4%

Потребительский циклический сектор

KLMT
8.6%
URTH
8.9%

Коммуникационные услуги

KLMT
8.5%
URTH
8.2%

Здравоохранение

KLMT
8.2%
URTH
9.1%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.8%
URTH
5.0%

Энергетика

KLMT
3.1%
URTH
3.6%

Сырьевые материалы

KLMT
2.7%
URTH
3.1%

Недвижимость

KLMT
2.6%
URTH
1.7%

Коммунальные услуги

KLMT
1.6%
URTH
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с HERD
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

KLMT vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KLMT c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.87

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.60

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.69

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

11.62

-0.30

KLMT vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и URTH

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-34.01%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.06%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.04%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-4.34%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.09%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и URTH

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 4.05% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.94%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.76%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.05%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.33%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.20%

-1.32%

Сравнение комиссий KLMT и URTH

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и URTH

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности URTH в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.71%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.36%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, KLMT and URTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KLMT has higher volatility (4.05%) compared to URTH (3.94%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs URTH's -34.01%.

On 1-year performance, KLMT leads with 25.77% vs 24.24% for URTH. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 25.77% return vs 24.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

KLMT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.36% for URTH.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.24% for URTH.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор