Сравнение KLMT с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
KLMT и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Фонд был запущен 26 июн. 2024 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLMT и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | -1.54% | 21.31% | 4.94% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.67% | 43.11% | -8.39% |
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.67%.
KLMT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 102.27%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLMT и SOXQ
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KLMT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
KLMT
SOXQ
Сравнение KLMT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMT | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.06 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.67 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.80 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 17.46 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.06 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между KLMT и SOXQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и SOXQ
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.99% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок KLMT и SOXQ
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLMT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -46.01% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -15.59% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -7.44% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -13.37% | +11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.80% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 6.06%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLMT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 12.56% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 26.26% | -16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 40.14% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 36.09% | -20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 36.09% | -20.08% |