PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с NXTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. KLMT is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past year, KLMT returned 24.56% vs 50.32% for NXTE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 24.43%.

KLMT

1 день
-3.02%
1 месяц
-0.58%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.54%
1 год
24.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-7.95%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.43%
6 месяцев
22.91%
1 год
50.32%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и NXTE

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		9.02%21.31%4.94%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		24.43%21.84%-3.96%

Correlation

The correlation between KLMT and NXTE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.83

The correlation between KLMT and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и NXTE

Секторы
KLMT
NXTE

Технологии

30.0%
48.5%

Финансовые услуги

16.9%
1.5%

Промышленность

10.2%
17.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.1%

Здравоохранение

8.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.1%

Энергетика

4.1%

-

Сырьевые материалы

2.8%
0.5%

Недвижимость

2.7%
10.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Технологии

KLMT
30.0%
NXTE
48.5%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
NXTE
1.5%

Промышленность

KLMT
10.2%
NXTE
17.6%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
NXTE
1.9%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
NXTE
4.1%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
NXTE
11.3%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
NXTE
2.1%

Энергетика

KLMT
4.1%
NXTE

-

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
NXTE
0.5%

Недвижимость

KLMT
2.7%
NXTE
10.9%

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
NXTE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с DFAIKLMT с GLOF
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

KLMT vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.96

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.56

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.70

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

11.74

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.55

+0.60

Просадки

Сравнение просадок KLMT и NXTE

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-28.64%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-13.68%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-9.15%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-7.88%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.30%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и NXTE

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 4.47%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

12.46%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

21.10%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

25.84%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

26.30%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

26.30%

-10.33%

Сравнение комиссий KLMT и NXTE

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и NXTE

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности NXTE в 0.40%

ПозицияTTM2025202420232022
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.80%1.95%0.85%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.40%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and NXTE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.46%) compared to KLMT (4.47%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs NXTE's -28.64%.

On 1-year performance, NXTE leads with 50.32% vs 24.56% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 50.32% return vs 24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

KLMT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.40% for NXTE.

They also come from different issuers: Invesco and AXS. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор