Сравнение KLMT с BOAT
KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - KLMT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 25.77% vs 50.36% for BOAT. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
KLMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $52.43K | $61.98K | $75.63K |
Сравнение доходности по годам KLMT и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 15.15% | 21.31% | 4.94% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | -15.43% |
Correlation
The correlation between KLMT and BOAT is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов KLMT и BOAT
Секторы
KLMT
BOAT
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
KLMT
BOAT
-
Финансовые услуги
KLMT
BOAT
Промышленность
KLMT
BOAT
Потребительский циклический сектор
KLMT
BOAT
-
Коммуникационные услуги
KLMT
BOAT
-
Здравоохранение
KLMT
BOAT
-
Потребительский защитный сектор
KLMT
BOAT
-
Энергетика
KLMT
BOAT
Сырьевые материалы
KLMT
BOAT
-
Недвижимость
KLMT
BOAT
-
Коммунальные услуги
KLMT
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMT vs. BOAT — Ранг доходности на риск
KLMT
BOAT
Сравнение KLMT c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMT | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.36 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 12.30 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMT и BOAT
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMT | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -33.94% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -11.60% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.56% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -9.49% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.11% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и BOAT
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 4.05%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMT | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.75% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 16.96% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 20.71% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 25.03% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 25.06% | -9.18% |
Сравнение комиссий KLMT и BOAT
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и BOAT
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.71% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLMT and BOAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to KLMT (4.05%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs BOAT's -33.94%.
On 1-year performance, BOAT leads with 50.36% vs 25.77% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOAT has performed better with a 50.36% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.71% for KLMT.
KLMT is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: Invesco and Tidal. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMT и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор