PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и BDVL

2026 (YTD)2025
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%3.61%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between KLMT and BDVL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов KLMT и BDVL

Секторы
KLMT
BDVL

Технологии

30.0%
23.0%

Финансовые услуги

16.9%
13.9%

Промышленность

10.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.5%

Здравоохранение

8.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.3%

Энергетика

4.1%
2.8%

Сырьевые материалы

2.8%
2.6%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Коммунальные услуги

2.0%
4.8%

Технологии

KLMT
30.0%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
BDVL
13.9%

Промышленность

KLMT
10.2%
BDVL
15.4%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
BDVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
BDVL
6.3%

Энергетика

KLMT
4.1%
BDVL
2.8%

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
BDVL
2.6%

Недвижимость

KLMT
2.7%
BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

KLMT vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.07

+0.22

Просадки

Сравнение просадок KLMT и BDVL

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-7.71%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.57%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.19%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

9.47%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

9.47%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

9.47%

+6.36%

Сравнение комиссий KLMT и BDVL

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и BDVL

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM20252024
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and BDVL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.74% for KLMT.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор