PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLMT с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 25.77% vs 8.80% for ACWV. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%.

KLMT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
12.66%
С начала года
15.15%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
$52.43K$61.98K$75.63K

Сравнение доходности по годам KLMT и ACWV

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		15.15%21.31%4.94%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%5.58%

Correlation

The correlation between KLMT and ACWV is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.57

The correlation between KLMT and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и ACWV

Секторы
KLMT
ACWV

Технологии

33.5%
25.3%

Финансовые услуги

16.0%
13.5%

Промышленность

10.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.3%

Здравоохранение

8.2%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.7%

Энергетика

3.1%
3.5%

Сырьевые материалы

2.7%
1.5%

Недвижимость

2.6%
0.6%

Коммунальные услуги

1.6%
7.5%

Технологии

KLMT
33.5%
ACWV
25.3%

Финансовые услуги

KLMT
16.0%
ACWV
13.5%

Промышленность

KLMT
10.5%
ACWV
8.1%

Потребительский циклический сектор

KLMT
8.6%
ACWV
5.3%

Коммуникационные услуги

KLMT
8.5%
ACWV
11.3%

Здравоохранение

KLMT
8.2%
ACWV
13.8%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.8%
ACWV
9.7%

Энергетика

KLMT
3.1%
ACWV
3.5%

Сырьевые материалы

KLMT
2.7%
ACWV
1.5%

Недвижимость

KLMT
2.6%
ACWV
0.6%

Коммунальные услуги

KLMT
1.6%
ACWV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с HERD
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

KLMT vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KLMT c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.10

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.65

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.39

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

3.94

+7.37

KLMT vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и ACWV

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-28.82%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.37%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.07%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.10%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.24%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и ACWV

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.43%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

6.45%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

8.02%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

10.31%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

12.30%

+3.58%

Сравнение комиссий KLMT и ACWV

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и ACWV

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ACWV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.71%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and ACWV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (4.05%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs ACWV's -28.82%.

On 1-year performance, KLMT leads with 25.77% vs 8.80% for ACWV. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 25.77% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.

ACWV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.71% for KLMT.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.20% for ACWV.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор