Сравнение KLIP с XMAR
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Over the past 3 years, KLIP returned 6.03%/yr vs 10.68%/yr for XMAR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и XMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 7.34%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 17.42% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 7.34% | 10.30% | 10.10% | 10.71% |
Correlation
The correlation between KLIP and XMAR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. XMAR — Ранг доходности на риск
KLIP
XMAR
Сравнение KLIP c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.02 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 7.92 | -8.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 53.63 | -54.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и XMAR
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и XMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -7.29% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -1.48% | -20.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -7.29% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -0.09% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -0.30% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 0.22% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и XMAR
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 0.83% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 2.66% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 3.04% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 5.49% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 5.49% | +12.60% |
Сравнение комиссий KLIP и XMAR
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и XMAR
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and XMAR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.30%) compared to XMAR (0.83%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs XMAR's -7.29%.
On 3-year performance, XMAR leads with 10.68% vs 6.03% for KLIP. On fees, XMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XMAR has performed better with a 10.68% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 0.00% for XMAR.
They also come from different issuers: CICC and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.85% for XMAR.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и XMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор