Сравнение KLIP с UGA
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Over the past 3 years, KLIP returned 5.41%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам KLIP и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 3.37% |
Correlation
The correlation between KLIP and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between KLIP and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. UGA — Ранг доходности на риск
KLIP
UGA
Сравнение KLIP c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.17 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.39 | -10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и UGA
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -86.59% | +67.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -18.96% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -26.68% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -18.05% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -36.69% | +32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 6.43% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и UGA
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.89%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 9.24% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 30.57% | -17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 35.22% | -19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 34.45% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 37.22% | -19.10% |
Сравнение комиссий KLIP и UGA
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и UGA
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to KLIP (5.89%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 18.95% vs 5.41% for KLIP. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 18.95% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 0.00% for UGA.
KLIP is categorized as Options Trading, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: CICC and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор