PortfoliosLab logo
Сравнение KLIP с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLIP и TSLA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KLIP и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
110.03%
KLIP
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIP:

0.13

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

KLIP:

0.31

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

KLIP:

1.05

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

KLIP:

0.14

TSLA:

1.28

Коэф-т Мартина

KLIP:

0.51

TSLA:

3.67

Индекс Язвы

KLIP:

5.06%

TSLA:

22.55%

Дневная вол-ть

KLIP:

20.60%

TSLA:

74.12%

Макс. просадка

KLIP:

-18.61%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

KLIP:

-7.39%

TSLA:

-45.92%

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -35.74%.


KLIP

С начала года

1.79%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

4.55%

1 год

1.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-35.74%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

60.06%

5 лет

40.10%

10 лет

32.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIP и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIP
Ранг риск-скорректированной доходности KLIP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIP c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KLIP: 0.13
TSLA: 1.12
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KLIP: 0.31
TSLA: 1.95
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIP: 1.05
TSLA: 1.23
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KLIP: 0.14
TSLA: 1.54
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KLIP: 0.51
TSLA: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
1.12
KLIP
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и TSLA

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 46.35%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
46.35%54.85%61.22%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и TSLA

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.39%
-45.92%
KLIP
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и TSLA

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 14.11%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 30.11%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
30.11%
KLIP
TSLA