PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIP с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KLIPTSLA
Дох-ть с нач. г.5.97%19.49%
Дох-ть за 1 год9.45%33.68%
Коэф-т Шарпа0.600.56
Коэф-т Сортино0.971.26
Коэф-т Омега1.121.15
Коэф-т Кальмара1.020.51
Коэф-т Мартина2.311.47
Индекс Язвы4.21%22.86%
Дневная вол-ть16.09%59.99%
Макс. просадка-10.39%-73.63%
Текущая просадка-0.93%-27.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KLIP и TSLA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и TSLA

С начала года, KLIP показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 19.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
72.65%
KLIP
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIP c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KLIP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KLIP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KLIP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KLIP, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.31
TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.47

Сравнение коэффициента Шарпа KLIP и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
0.56
KLIP
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и TSLA

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 53.71%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
53.71%61.22%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLIP и TSLA

Максимальная просадка KLIP за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
0
KLIP
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и TSLA

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 6.72%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 27.26%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
27.26%
KLIP
TSLA