Сравнение KLIP с TSLA
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) is Options Trading fund managed by CICC, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, KLIP returned 5.41%/yr vs 14.14%/yr for TSLA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.14%.
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -21.41%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 40.34%
Сравнение доходности по годам KLIP и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.14% | 11.36% | 62.52% | 101.66% |
Correlation
The correlation between KLIP and TSLA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. TSLA — Ранг доходности на риск
KLIP
TSLA
Сравнение KLIP c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.32 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.72 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и TSLA
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -73.63% | +54.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -29.93% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -53.77% | +34.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -22.10% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -22.71% | +18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 13.37% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и TSLA
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.89%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 14.29% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 28.36% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 44.68% | -28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 59.03% | -40.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 59.11% | -40.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и TSLA
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and TSLA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.29%) compared to KLIP (5.89%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор