Сравнение KLIP с TSLA

С начала года, KLIP показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KLIP и TSLA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.35%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и TSLA.

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 6.73%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.