Сравнение KLIP с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
KLIP и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KLIP и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLIP и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -9.33% | 16.92% | 3.37% | 10.67% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
KLIP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLIP и SPYI
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
KLIP vs. SPYI — Ранг доходности на риск
KLIP
SPYI
Сравнение KLIP c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLIP | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.04 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.57 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.54 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.06 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLIP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.04 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между KLIP и SPYI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и SPYI
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.35%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.35% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок KLIP и SPYI
Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLIP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -16.47% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -11.02% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -4.50% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.86% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.11% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и SPYI
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLIP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.10% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 8.29% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 16.22% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 13.12% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 13.12% | +5.06% |