Сравнение KLIP с SPYI
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, KLIP returned 5.15%/yr vs 15.13%/yr for SPYI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.49%.
KLIP
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -14.89%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.89% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.49% | 16.67% | 19.03% | 15.48% |
Correlation
The correlation between KLIP and SPYI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. SPYI — Ранг доходности на риск
KLIP
SPYI
Сравнение KLIP c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.36 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 11.69 | -13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и SPYI
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -16.47% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -7.72% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -16.47% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | -2.55% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -1.81% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 1.55% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и SPYI
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.26% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 8.28% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 10.32% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 13.01% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 13.01% | +5.10% |
Сравнение комиссий KLIP и SPYI
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и SPYI
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.47%, что больше доходности SPYI в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.47% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and SPYI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.60%) compared to SPYI (4.26%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.77% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, SPYI leads with 15.13% vs 5.15% for KLIP. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.13% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 30.47%, compared with 13.02% for SPYI.
KLIP is categorized as Options Trading, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: CICC and Neos. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор