Сравнение KLIP с SPYI
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, KLIP returned 6.03%/yr vs 15.30%/yr for SPYI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.23%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.23% | 16.67% | 19.03% | 15.48% |
Correlation
The correlation between KLIP and SPYI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. SPYI — Ранг доходности на риск
KLIP
SPYI
Сравнение KLIP c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.44 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 11.93 | -12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и SPYI
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -16.47% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -7.72% | -13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -16.47% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -0.40% | -13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -1.79% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 1.58% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и SPYI
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.03% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 8.46% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 10.45% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 12.96% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 12.96% | +5.13% |
Сравнение комиссий KLIP и SPYI
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и SPYI
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности SPYI в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.75% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and SPYI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.30%) compared to SPYI (3.03%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, SPYI leads with 15.30% vs 6.03% for KLIP. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.30% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 11.75% for SPYI.
KLIP is categorized as Options Trading, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: CICC and Neos. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор