PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с GXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.18%/yr vs 5.12%/yr for GXC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: -0.18% против 5.12% соответственно.

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between KWEB and GXC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between KWEB and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и GXC

Секторы
KWEB
GXC

Потребительский циклический сектор

37.7%
22.9%

Коммуникационные услуги

24.8%
14.3%

Технологии

17.6%
11.9%

Здравоохранение

6.0%
6.7%

Недвижимость

5.2%
1.9%

Промышленность

3.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.7%

Финансовые услуги

2.2%
17.1%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
GXC
22.9%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
GXC
14.3%

Технологии

KWEB
17.6%
GXC
11.9%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
GXC
6.7%

Недвижимость

KWEB
5.2%
GXC
1.9%

Промышленность

KWEB
3.1%
GXC
9.1%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
GXC
3.7%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
GXC
17.1%

Сырьевые материалы

KWEB

-

GXC
7.0%

Энергетика

KWEB

-

GXC
3.5%

Коммунальные услуги

KWEB

-

GXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYAGXC с VOO

Доходность на риск

KWEB vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.56

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
0.90

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.76

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

1.70

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.56

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.16

-0.10

Просадки

Сравнение просадок KWEB и GXC

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-71.96%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-13.73%

-20.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-25.54%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-53.99%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-60.23%

-20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.62%

-31.99%

-36.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-28.82%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

6.14%

+10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и GXC

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

6.63%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

13.58%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

18.86%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.67%

28.97%

+18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

26.09%

+13.89%

Сравнение комиссий KWEB и GXC

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и GXC

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности GXC в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, KWEB and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, GXC leads with 5.12% vs -0.18% for KWEB. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 5.12% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 2.50% for GXC.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор