PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWEB с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с GXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned 0.00%/yr vs 4.37%/yr for GXC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -6.77%.

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%

GXC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-6.77%
1 год
1.91%
3 года*
8.68%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
GXC
SPDR S&P China ETF		-6.77%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between KWEB and GXC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between KWEB and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и GXC

Секторы
KWEB
GXC

Потребительский циклический сектор

34.3%
21.9%

Коммуникационные услуги

27.0%
13.9%

Технологии

19.5%
13.8%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Промышленность

4.2%
9.5%

Недвижимость

3.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.5%

Финансовые услуги

1.9%
17.1%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Энергетика

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

KWEB
34.3%
GXC
21.9%

Коммуникационные услуги

KWEB
27.0%
GXC
13.9%

Технологии

KWEB
19.5%
GXC
13.8%

Здравоохранение

KWEB
5.9%
GXC
6.3%

Промышленность

KWEB
4.2%
GXC
9.5%

Недвижимость

KWEB
3.9%
GXC
2.0%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.0%
GXC
3.5%

Финансовые услуги

KWEB
1.9%
GXC
17.1%

Сырьевые материалы

KWEB

-

GXC
6.7%

Энергетика

KWEB

-

GXC
3.3%

Коммунальные услуги

KWEB

-

GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYAGXC с VOO

Доходность на риск

KWEB vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.10

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
0.27

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.11

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

0.24

-1.08

KWEB vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и GXC

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-71.96%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-17.77%

-23.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-25.54%

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.04%

-51.16%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-60.23%

-20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.22%

-34.11%

-34.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-28.85%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.90%

7.96%

+12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и GXC

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.45%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

13.70%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

19.22%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

28.98%

+18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

26.04%

+13.97%

Сравнение комиссий KWEB и GXC

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и GXC

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности GXC в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.22%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and GXC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to GXC (5.45%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, GXC leads with 4.37% vs 0.00% for KWEB. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.37% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.22% for GXC.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор