PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с KPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds. Over the past year, KLIP returned 1.16% vs -1.92% for KPRO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -5.12%.

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и KPRO

2026 (YTD)20252024
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%10.56%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%

Correlation

The correlation between KLIP and KPRO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between KLIP and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLIP и KPRO

Секторы
KLIP
KPRO

Коммуникационные услуги

40.1%
40.1%

Потребительский циклический сектор

38.4%
38.4%

Здравоохранение

6.9%
6.9%

Недвижимость

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Технологии

3.6%
3.6%

Финансовые услуги

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KLIP
40.1%
KPRO
40.1%

Потребительский циклический сектор

KLIP
38.4%
KPRO
38.4%

Здравоохранение

KLIP
6.9%
KPRO
6.9%

Недвижимость

KLIP
4.8%
KPRO
4.8%

Потребительский защитный сектор

KLIP
4.3%
KPRO
4.3%

Технологии

KLIP
3.6%
KPRO
3.6%

Финансовые услуги

KLIP
2.0%
KPRO
2.0%

Сырьевые материалы

KLIP

-

KPRO

-

Энергетика

KLIP

-

KPRO

-

Промышленность

KLIP

-

KPRO

-

Коммунальные услуги

KLIP

-

KPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с KEMXKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с FCA
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPYKPRO с KBAB

Доходность на риск

KLIP vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.22

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.21

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.16

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-0.32

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа KPRO равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPKPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.46

Просадки

Сравнение просадок KLIP и KPRO

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-11.92%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-11.92%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-11.91%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.40%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

6.01%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и KPRO

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.71%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

7.98%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

8.86%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

7.83%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

7.83%

+10.30%

Сравнение комиссий KLIP и KPRO

И KLIP, и KPRO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и KPRO

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, что больше доходности KPRO в 2.79%

ПозицияTTM202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and KPRO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.71%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs KPRO's -11.92%.

On 1-year performance, KLIP leads with 1.16% vs -1.92% for KPRO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLIP has performed better with a 1.16% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP and KPRO have the same expense ratio: 0.95% per year.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 2.79% for KPRO.

They also come from different issuers: CICC and KraneShares.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор