PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с KGRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Over the past 3 years, KLIP returned 8.47%/yr vs 2.68%/yr for KGRN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у KGRN с доходностью 0.04%.

KLIP

1 день
0.18%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-9.15%
1 год
0.34%
3 года*
8.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и KGRN

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.77%16.92%3.37%10.67%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-23.45%

Correlation

The correlation between KLIP and KGRN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.69

The correlation between KLIP and KGRN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLIP и KGRN

Секторы
KLIP
KGRN

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%
36.8%

Здравоохранение

6.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

3.6%
11.6%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

3.6%

Промышленность

-

26.5%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Коммуникационные услуги

KLIP
40.1%
KGRN

-

Потребительский циклический сектор

KLIP
38.4%
KGRN
36.8%

Здравоохранение

KLIP
6.9%
KGRN

-

Недвижимость

KLIP
4.8%
KGRN

-

Потребительский защитный сектор

KLIP
4.3%
KGRN

-

Технологии

KLIP
3.6%
KGRN
11.6%

Финансовые услуги

KLIP
2.0%
KGRN

-

Сырьевые материалы

KLIP

-

KGRN

-

Энергетика

KLIP

-

KGRN
3.6%

Промышленность

KLIP

-

KGRN
26.5%

Коммунальные услуги

KLIP

-

KGRN
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с KEMXKLIP с YANGKLIP с FCA
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA

Доходность на риск

KLIP vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.20

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.45

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

0.27

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

0.46

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа KGRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPKGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.20

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.07

+0.28

Просадки

Сравнение просадок KLIP и KGRN

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-66.24%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-17.26%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-42.19%

+23.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-47.62%

+34.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-33.96%

+30.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

10.13%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и KGRN

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.71%, в то время как у KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.36%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

15.12%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

23.05%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

34.75%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

32.86%

-14.74%

Сравнение комиссий KLIP и KGRN

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и KGRN

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.12%, что больше доходности KGRN в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.12%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and KGRN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (7.36%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs KGRN's -66.24%.

On 3-year performance, KLIP leads with 8.47% vs 2.68% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 8.47% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 0.85% for KGRN.

KLIP is categorized as Options Trading, while KGRN is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.79% for KGRN.

KGRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор