PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLIP с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с KBUF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds. Over the past year, KLIP returned -5.08% vs -5.80% for KBUF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -11.11%.

KLIP

1 день
0.54%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-12.92%
С начала года
-8.71%
1 год
-5.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBUF

1 день
0.67%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-13.82%
С начала года
-11.11%
1 год
-5.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и KBUF

2026 (YTD)20252024
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-8.71%16.92%10.11%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.11%18.04%15.85%

Correlation

The correlation between KLIP and KBUF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.86

The correlation between KLIP and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCA
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с QMNNX

Доходность на риск

KLIP vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 77
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLIPKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.44

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-0.54

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.28

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-0.59

+0.01

KLIP vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа KBUF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLIP и KBUF

Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, примерно равная максимальной просадке KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-21.14%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-21.14%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-16.36%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.84%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

9.81%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и KBUF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.58%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.37%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

13.23%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

14.21%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

14.21%

+3.88%

Сравнение комиссий KLIP и KBUF

И KLIP, и KBUF имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и KBUF

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности KBUF в 8.45%

ПозицияTTM202520242023
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.45%7.51%3.53%0.00%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.23%25.14%54.26%61.22%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and KBUF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.30%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs KBUF's -21.14%.

On 1-year performance, KLIP leads with -5.08% vs -5.80% for KBUF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLIP has performed better with a -5.08% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP and KBUF have the same expense ratio: 0.95% per year.

KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 8.45% for KBUF.

They also come from different issuers: CICC and KraneShares.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор