PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с QMNNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) are both funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds. Over the past year, KBUF returned -9.80% vs 2.71% for QMNNX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 5.28%/yr for QMNNX.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у QMNNX с доходностью -7.21%.

KBUF

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-15.25%
6 месяцев
-15.79%
1 год
-9.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.18%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.98%
1 год
2.71%
3 года*
17.83%
5 лет*
18.30%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и QMNNX

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-15.25%18.04%15.85%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-7.21%26.19%17.61%

Correlation

The correlation between KBUF and QMNNX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOO
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с ^GSPC

Доходность на риск

KBUF vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 44
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBUFQMNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.45

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
0.66

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.36

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

0.76

-1.89

KBUF vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBUF и QMNNX

Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и QMNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-39.22%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-8.41%

-11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.25%

-7.59%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-10.59%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

3.96%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и QMNNX

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.60%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

5.20%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

6.72%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

9.32%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

8.31%

+5.95%

Сравнение комиссий KBUF и QMNNX

KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и QMNNX

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности QMNNX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.86%7.51%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.35%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and QMNNX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (4.07%) compared to QMNNX (2.60%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.25% vs QMNNX's -39.22%.

QMNNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор