Сравнение KLIP с IWMY
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both Options Trading funds. Over the past year, KLIP returned -5.08% vs 19.08% for IWMY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 6.09% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between KLIP and IWMY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. IWMY — Ранг доходности на риск
KLIP
IWMY
Сравнение KLIP c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.66 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.40 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и IWMY
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -18.72% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -11.57% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -1.37% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.90% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 3.54% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и IWMY
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.42% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.48% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 16.18% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.82% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.82% | +2.27% |
Сравнение комиссий KLIP и IWMY
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и IWMY
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что меньше доходности IWMY в 43.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and IWMY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.30%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -5.08% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 28.23% for KLIP.
They also come from different issuers: CICC and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор