Сравнение KLIP с IWMY
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Options Trading funds. Over the past year, KLIP returned -10.03% vs 21.49% for IWMY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 15.11%.
KLIP
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -14.89%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.89% | 16.92% | 3.37% | 6.09% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 15.11% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between KLIP and IWMY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. IWMY — Ранг доходности на риск
KLIP
IWMY
Сравнение KLIP c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.87 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 6.09 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и IWMY
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -18.72% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -11.57% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | -0.65% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -2.94% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 3.54% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и IWMY
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.60%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 6.15% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.54% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 16.36% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.93% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.93% | +2.18% |
Сравнение комиссий KLIP и IWMY
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и IWMY
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.47%, что меньше доходности IWMY в 43.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.68% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.47% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and IWMY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.15%) compared to KLIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.77% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.49% vs -10.03% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.49% return vs -10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 30.47% for KLIP.
They also come from different issuers: CICC and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор