Сравнение KLIP с IVVM

С начала года, KLIP показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IVVM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KLIP и IVVM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.24%, что больше доходности IVVM в 0.70%

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и IVVM.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.