Сравнение KLIP с ISWN
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. Over the past 3 years, KLIP returned 5.41%/yr vs 8.37%/yr for ISWN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -14.26%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.03%.
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.03% | 23.23% | -3.96% | 3.46% |
Correlation
The correlation between KLIP and ISWN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. ISWN — Ранг доходности на риск
KLIP
ISWN
Сравнение KLIP c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.30 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.19 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и ISWN
Максимальная просадка KLIP за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -32.35% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -9.63% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -13.77% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -4.26% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -16.05% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.98% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и ISWN
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.70% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 10.86% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 12.76% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 11.82% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 11.67% | +6.45% |
Сравнение комиссий KLIP и ISWN
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и ISWN
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.25%, что больше доходности ISWN в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.83% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and ISWN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.89%) compared to ISWN (4.70%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -19.18% vs ISWN's -32.35%.
On 3-year performance, ISWN leads with 8.37% vs 5.41% for KLIP. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISWN has performed better with a 8.37% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 2.83% for ISWN.
They also come from different issuers: CICC and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.49% for ISWN.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор