Сравнение KLIP с BITI
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Over the past 3 years, KLIP returned 6.03%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. KLIP charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -63.94% |
Correlation
The correlation between KLIP and BITI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | -0.23 |
The correlation between KLIP and BITI shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. BITI — Ранг доходности на риск
KLIP
BITI
Сравнение KLIP c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.57 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.38 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и BITI
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -92.16% | +70.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -25.28% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -84.63% | +63.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -86.41% | +72.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -68.40% | +64.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 10.16% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и BITI
Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.30%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 10.76% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 34.28% | -21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 44.15% | -27.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 52.24% | -34.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 52.24% | -34.15% |
Сравнение комиссий KLIP и BITI
KLIP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и BITI
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and BITI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, KLIP leads with 6.03% vs -31.62% for BITI. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.03% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 15.62% for BITI.
KLIP is categorized as Options Trading, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор