PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIC с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLIC с UL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.) and UL (Unilever PLC) are both stocks. KLIC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KLIC returned 28.08%/yr vs 5.37%/yr for UL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLIC и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Unilever PLC (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность 171.91%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции KLIC превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 28.08% против 5.37% соответственно.

KLIC

1 день
-3.01%
1 месяц
18.29%
С начала года
171.91%
6 месяцев
166.70%
1 год
256.50%
3 года*
32.51%
5 лет*
16.75%
10 лет*
28.08%

UL

1 день
1.22%
1 месяц
4.57%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-11.59%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.28%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIC и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		171.91%-0.28%-13.23%25.45%-25.78%92.36%19.43%36.94%-15.34%52.60%
UL
Unilever PLC		-6.72%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%

Correlation

The correlation between KLIC and UL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.17

The correlation between KLIC and UL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLIC:

$6.53B

UL:

$131.65B

EPS

KLIC:

$1.05

UL:

€5.06

Коэффициент P/E

KLIC:

117.96

UL:

10.41

Коэффициент PEG

KLIC:

1.05

UL:

2.04

Коэффициент P/S

KLIC:

8.45

UL:

1.13

Коэффициент P/B

KLIC:

7.61

UL:

7.45

Общая выручка (12 мес.)

KLIC:

$768.22M

UL:

€109.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLIC:

$369.11M

UL:

€90.89B

EBITDA (12 мес.)

KLIC:

$79.58M

UL:

€24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kulicke and Soffa Industries, Inc.

Unilever PLC

Часто сравнивают с KLIC:
KLIC с ONTOKLIC с MKSIKLIC с AOSLKLIC с SPYKLIC с OPXSKLIC с CAMTKLIC с COST
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

KLIC vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIC
Ранг доходности на риск KLIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIC c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLICULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.28
-0.54

+5.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
-0.63

+5.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.92

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.36

-0.46

+14.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.46

-0.93

+41.39

KLIC vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет 5.28, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLIC и UL

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLICULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.35%

-53.55%

-43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-25.09%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.47%

-25.09%

-27.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.44%

-25.66%

-34.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.44%

-30.13%

-30.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-18.21%

+15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.42%

-10.61%

-45.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

12.56%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и UL

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с Unilever PLC (UL) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLICULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

6.94%

+10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.87%

17.04%

+21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.06%

21.66%

+27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.26%

20.93%

+24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.01%

21.51%

+22.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и UL

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности UL в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		0.67%1.80%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%0.00%0.00%
UL
Unilever PLC		3.80%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLIC и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
242.62M
18.38B
(KLIC) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KLIC значения в USD, UL значения в EUR

Сравнение рентабельности KLIC и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Unilever PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
49.5%
0
Активы портфеля
KLIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.01M при выручке в 242.62M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KLIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.01M при выручке в 242.62M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

KLIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.15M при выручке в 242.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

KLIC and UL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIC has higher volatility (17.07%) compared to UL (6.94%). In terms of maximum drawdown, KLIC dropped -97.35% vs UL's -53.55%.

KLIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIC и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор