PortfoliosLab logo
Сравнение KLIC с UL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLIC и UL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KLIC и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,724.24%
3,505.34%
KLIC
UL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-0.68

UL:

1.84

Коэф-т Сортино

KLIC:

-0.80

UL:

2.57

Коэф-т Омега

KLIC:

0.90

UL:

1.37

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.49

UL:

2.25

Коэф-т Мартина

KLIC:

-1.50

UL:

4.81

Индекс Язвы

KLIC:

19.74%

UL:

7.44%

Дневная вол-ть

KLIC:

43.61%

UL:

18.57%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

UL:

-53.55%

Текущая просадка

KLIC:

-53.76%

UL:

-3.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLIC:

$1.71B

UL:

$156.09B

EPS

KLIC:

$0.11

UL:

$2.59

Коэффициент P/E

KLIC:

291.64

UL:

24.18

Коэффициент PEG

KLIC:

1.31

UL:

3.03

Коэффициент P/S

KLIC:

2.44

UL:

2.57

Коэффициент P/B

KLIC:

1.76

UL:

6.79

Общая выручка (12 мес.)

KLIC:

$529.09M

UL:

$60.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLIC:

$259.47M

UL:

$60.76B

EBITDA (12 мес.)

KLIC:

$126.24M

UL:

$13.01B

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность -30.34%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции KLIC превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.18% соответственно.


KLIC

С начала года

-30.34%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-29.24%

1 год

-29.94%

5 лет

5.97%

10 лет

8.89%

UL

С начала года

12.36%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

2.69%

1 год

27.38%

5 лет

7.89%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIC и UL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

UL
Ранг риск-скорректированной доходности UL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIC c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLIC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLIC: -0.68
UL: 1.84
Коэффициент Сортино KLIC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLIC: -0.80
UL: 2.57
Коэффициент Омега KLIC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIC: 0.90
UL: 1.37
Коэффициент Кальмара KLIC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLIC: -0.49
UL: 2.25
Коэффициент Мартина KLIC, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLIC: -1.50
UL: 4.81

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа UL равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
1.84
KLIC
UL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и UL

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности UL в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
2.51%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
UL
The Unilever Group
2.97%3.29%3.83%3.61%3.77%3.07%3.17%3.46%2.79%3.40%3.02%3.69%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и UL

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.76%
-3.44%
KLIC
UL

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и UL

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
9.54%
KLIC
UL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLIC и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию