PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KLIC с ONTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLIC и ONTO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности KLIC и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,846.34%
9,811.11%
KLIC
ONTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-0.29

ONTO:

0.28

Коэф-т Сортино

KLIC:

-0.16

ONTO:

0.74

Коэф-т Омега

KLIC:

0.98

ONTO:

1.10

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.24

ONTO:

0.45

Коэф-т Мартина

KLIC:

-0.69

ONTO:

1.00

Индекс Язвы

KLIC:

16.18%

ONTO:

15.06%

Дневная вол-ть

KLIC:

38.11%

ONTO:

53.79%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

KLIC:

-33.48%

ONTO:

-29.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLIC:

$2.68B

ONTO:

$8.51B

EPS

KLIC:

-$1.24

ONTO:

$3.70

PEG коэффициент

KLIC:

1.31

ONTO:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

KLIC:

$706.23M

ONTO:

$942.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLIC:

$323.42M

ONTO:

$466.13M

EBITDA (12 мес.)

KLIC:

-$51.43M

ONTO:

$242.12M

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции KLIC уступали акциям ONTO по среднегодовой доходности: 13.62% против 26.05% соответственно.


KLIC

С начала года

-13.06%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

1.01%

1 год

-12.75%

5 лет

13.57%

10 лет

13.62%

ONTO

С начала года

9.39%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-22.71%

1 год

8.46%

5 лет

35.84%

10 лет

26.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KLIC c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KLIC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.290.28
Коэффициент Сортино KLIC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.160.74
Коэффициент Омега KLIC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.10
Коэффициент Кальмара KLIC, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.240.45
Коэффициент Мартина KLIC, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.691.00
KLIC
ONTO

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ONTO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.29
0.28
KLIC
ONTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и ONTO

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
1.28%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%
ONTO
Onto Innovation Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и ONTO

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, примерно равная максимальной просадке ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.48%
-29.74%
KLIC
ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и ONTO

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Onto Innovation Inc. (ONTO) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.74%
8.96%
KLIC
ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLIC и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab