PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLIC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KLIC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLIC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		45.93%-0.28%-13.23%25.45%-25.78%92.36%19.43%36.94%-15.34%52.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность 45.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции KLIC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.09% против 14.06% соответственно.

KLIC

1 день
0.85%
1 месяц
-5.38%
С начала года
45.93%
6 месяцев
61.91%
1 год
101.55%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.89%
10 лет*
21.09%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kulicke and Soffa Industries, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KLIC:
KLIC с ONTOKLIC с ULKLIC с MKSIKLIC с AOSLKLIC с COSTKLIC с CAMTKLIC с FTEC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KLIC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIC
Ранг доходности на риск KLIC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLICSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.96

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.49

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.70

1.53

+4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

7.27

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLICSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.96

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между KLIC и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и SPY

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		1.24%1.80%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и SPY

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KLICSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.35%

-55.19%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-12.05%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.44%

-24.50%

-35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.44%

-33.72%

-26.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-5.53%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.76%

-9.09%

-47.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

2.54%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и SPY

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLICSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

5.35%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

9.50%

+27.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.50%

19.06%

+31.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.33%

17.06%

+28.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

17.92%

+25.48%