Сравнение KLIC с MKSI
KLIC (Kulicke and Soffa Industries, Inc.) and MKSI (MKS Instruments, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLIC in Semiconductor Equipment & Materials, MKSI in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, KLIC returned 25.86%/yr vs 24.05%/yr for MKSI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KLIC и MKSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIC показывает доходность 136.73%, что значительно выше, чем у MKSI с доходностью 107.01%. За последние 10 лет акции KLIC превзошли акции MKSI по среднегодовой доходности: 25.86% против 24.05% соответственно.
KLIC
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- 136.73%
- 6 месяцев
- 127.75%
- 1 год
- 227.84%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 25.86%
MKSI
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 107.01%
- 6 месяцев
- 102.51%
- 1 год
- 277.79%
- 3 года*
- 52.45%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 24.05%
Сравнение доходности по годам KLIC и MKSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 136.73% | -0.28% | -13.23% | 25.45% | -25.78% | 92.36% | 19.43% | 36.94% | -15.34% | 52.60% |
MKSI MKS Instruments, Inc. | 107.01% | 54.37% | 2.21% | 22.62% | -50.97% | 16.38% | 37.70% | 71.89% | -31.06% | 60.48% |
Correlation
The correlation between KLIC and MKSI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.61 |
The correlation between KLIC and MKSI shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLIC:
$5.69B
MKSI:
$23.48B
KLIC:
$1.05
MKSI:
$4.77
KLIC:
102.88
MKSI:
69.20
KLIC:
0.92
MKSI:
14.58
KLIC:
7.37
MKSI:
5.56
KLIC:
6.64
MKSI:
8.35
KLIC:
$768.22M
MKSI:
$4.07B
KLIC:
$369.11M
MKSI:
$1.84B
KLIC:
$79.58M
MKSI:
$815.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIC vs. MKSI — Ранг доходности на риск
KLIC
MKSI
Сравнение KLIC c MKSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и MKS Instruments, Inc. (MKSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLIC | MKSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.75 | 13.95 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.16 | 46.53 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLIC | MKSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85 | 5.53 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KLIC и MKSI
Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки MKSI в -85.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и MKSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIC | MKSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.35% | -85.67% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -20.06% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.47% | -59.11% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.44% | -67.51% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.44% | -69.20% | +8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.47% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.50% | -45.77% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 6.00% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIC и MKSI
Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с MKS Instruments, Inc. (MKSI) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIC | MKSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 12.04% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.50% | 35.91% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 50.64% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 50.02% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 46.98% | -3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIC и MKSI
Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности MKSI в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0.76% | 1.80% | 1.73% | 1.41% | 1.58% | 0.97% | 1.57% | 1.76% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKSI MKS Instruments, Inc. | 0.28% | 0.55% | 0.84% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLIC и MKSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и MKS Instruments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLIC и MKSI
KLIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.01M при выручке в 242.62M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MKSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
KLIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.01M при выручке в 242.62M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MKSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила об операционной прибыли в 149.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
KLIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kulicke and Soffa Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.15M при выручке в 242.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
MKSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
KLIC and MKSI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIC has higher volatility (14.81%) compared to MKSI (12.04%). In terms of maximum drawdown, KLIC dropped -97.35% vs MKSI's -85.67%.
MKSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.53 vs 4.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIC и MKSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор