PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLIC с MKSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLIC с MKSI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и MKS Instruments, Inc. (MKSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLIC или MKSI.

Корреляция

Корреляция между KLIC и MKSI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KLIC и MKSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и MKS Instruments, Inc. (MKSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
173.93%
538.37%
KLIC
MKSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-0.65

MKSI:

-0.52

Коэф-т Сортино

KLIC:

-0.75

MKSI:

-0.44

Коэф-т Омега

KLIC:

0.91

MKSI:

0.94

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.47

MKSI:

-0.46

Коэф-т Мартина

KLIC:

-1.46

MKSI:

-1.22

Индекс Язвы

KLIC:

19.43%

MKSI:

26.19%

Дневная вол-ть

KLIC:

43.59%

MKSI:

61.82%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

MKSI:

-85.67%

Текущая просадка

KLIC:

-54.22%

MKSI:

-61.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLIC:

$1.63B

MKSI:

$4.58B

EPS

KLIC:

$0.11

MKSI:

$3.04

Коэффициент P/E

KLIC:

278.36

MKSI:

22.34

Коэффициент PEG

KLIC:

1.31

MKSI:

0.61

Коэффициент P/S

KLIC:

2.33

MKSI:

1.28

Коэффициент P/B

KLIC:

1.65

MKSI:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

KLIC:

$529.09M

MKSI:

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLIC:

$259.47M

MKSI:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

KLIC:

$126.24M

MKSI:

$544.00M

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность -31.03%, что значительно ниже, чем у MKSI с доходностью -28.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KLIC имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции MKSI немного отстают с 8.63%.

KLIC

С начала года

-31.03%

1 месяц

-12.21%

6 месяцев

-25.30%

1 год

-30.21%

5 лет

7.87%

10 лет

8.91%

MKSI

С начала года

-28.84%

1 месяц

-17.83%

6 месяцев

-25.10%

1 год

-34.35%

5 лет

-3.59%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIC и MKSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIC c MKSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и MKS Instruments, Inc. (MKSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KLIC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLIC: -0.65
MKSI: -0.52
Коэффициент Сортино KLIC, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLIC: -0.75
MKSI: -0.44
Коэффициент Омега KLIC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIC: 0.91
MKSI: 0.94
Коэффициент Кальмара KLIC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLIC: -0.47
MKSI: -0.46
Коэффициент Мартина KLIC, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLIC: -1.46
MKSI: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKSI равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и MKSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.52
KLIC
MKSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и MKSI

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности MKSI в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		2.53%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKSI
MKS Instruments, Inc.		1.19%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и MKSI

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки MKSI в -85.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и MKSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.22%
-61.15%
KLIC
MKSI

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и MKSI

Текущая волатильность для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) составляет 25.11%, в то время как у MKS Instruments, Inc. (MKSI) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что KLIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.11%
40.61%
KLIC
MKSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLIC и MKSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kulicke and Soffa Industries, Inc. и MKS Instruments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию